neoforum.gr



Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες




Δημιουργία νέου θέματος Απαντήστε στο θέμα  [ 2 Δημοσιεύσεις ] • Αξιολόγηση θέματος: Αξιολόγηση: 0, 0.00 σε μέσο όρο.Αξιολόγηση: 0, 0.00 σε μέσο όρο.Αξιολόγηση: 0, 0.00 σε μέσο όρο.Αξιολόγηση: 0, 0.00 σε μέσο όρο.Αξιολόγηση: 0, 0.00 σε μέσο όρο.Αξιολόγηση: 0, 0.00 σε μέσο όρο. 
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: 2ο RISK MANAGEMENT & COMPLIANCE FORUM (ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ)
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τρί Μάιος 18, 2010 9:52 pm 
Χωρίς σύνδεση

Εγγραφή: Δευτ Φεβ 22, 2010 9:12 pm
Δημοσιεύσεις: 19
2ο RISK MANAGEMENT & COMPLIANCE FORUM (ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ)

To 2ο Risk Management & Compliance Forum που οργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΕΙΠ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ολοκληρώθηκε. με επιτυχία.

Ο θεσμός του Risk Management & Compliance Forum έχει ως στόχο να αποκτήσει τον δικό του χώρο, το δικό του κοινό και να έχει ένα αναγνωρίσιμο στίγμα Το φετινό συνέδριο έγινε με την υποστήριξη του PRMIA (Professional Risk Managers International Association), μέλη του οποίου συμμετείχαν ως συντονιστές ή εισηγητές σε επιμέρους ενότητες του forum.

Στο 2ο Risk Management & Compliance Forum υπήρχαν 5 ενότητες οι οποίες αφορούσαν:

 τη διαχείριση λειτουργικού κινδύνου
 τη διαχείριση κινδύνου αγοράς και κινδύνου ρευστότητας
 τη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου
 το Panel των Chief Compliance Officers και
 το Panel των Chief Risk Officers

Στην ενότητα της διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου του συνεδρίου παρουσιάσθηκαν θέματα που αφορούν στις αδυναμίες προσέγγισης του λειτουργικού κινδύνου και στα πλεονεκτήματα που προσφέρει η κοινή βάση δεδομένων ζημιογόνων γεγονότων, τονίσθηκε η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητα καθώς και ο ρόλος της τεχνολογίας στη διαχείριση του κινδύνου, αναλύθηκε η σημαντικότητα υλοποίησης ενός ενιαίου πλαισίου διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου σε επίπεδο Ομίλου στους χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς και παρουσιάσθηκαν μοντέλα παρακολούθησης, μέτρησης και διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου.

Στην ενότητα της διαχείρισης κινδύνου αγοράς και κινδύνου ρευστότητας παρουσιάσθηκε ο ρόλος και η συμβολή του εποπτικού πλαισίου στη διαχείριση του κινδύνου αγοράς σε συνάρτηση με την κρίση που βιώσαμε πρόσφατα, τονίσθηκε η σημαντικότητα και η αναγκαιότητα της διαχείρισης ρευστότητας στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και αναλύθηκαν τα μαθήματα που αποκομίσθηκαν καθώς και οι εξελίξεις και οι νέες προκλήσεις που διαφαίνονται στην περιοχή της διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας.

Στην επόμενη ενότητα που αφορούσε το panel των Chief Compliance Officers συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την έννοια και το ρόλο της κανονιστικής συμμόρφωσης, την σχέση της με τη διαχείριση κινδύνων και την εσωτερική επιθεώρηση, την διασύνδεσή της με την επιχειρηματική δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων, τον τρόπο κεντροποίησης της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης σε επίπεδο ομίλου και ανταλάχθηκαν απόψεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κανονιστική συμμόρφωση λόγω αφενός των αλλαγών που συντελούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον των χωρών που δραστηριοποιούνται οι Ελληνικές Τράπεζες και αφετέρου των νέων υποχρεώσεων που επιβάλλονται διεθνώς με το υπό διαμόρφωση κανονιστικό πλαίσιο.

Στην ενότητα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου καλύφθηκαν οι παραδοσιακές αλλά και οι πλέον πρόσφατες τεχνικές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους μεγάλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά. Παρουσιάσθηκαν θέματα που σχετίζονται με την μετάβαση από τεχνικές πρόβλεψης σε τεχνικές πρόγνωσης των κινδύνων, αναλύθηκε η σχέση της ενιαίας διαχείρισης κινδύνων με τις επερχόμενες αλλαγές του εποπτικού πλαισίου, δόθηκε μια διαφορετική και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διάσταση της έννοιας της διαχείρισης κινδύνων, παρουσιάσθηκαν μεθοδολογίες και στρατηγικές για την αποτελεσματική διαχείριση των απαιτήσεων σε καθυστέρηση και τονίσθηκε η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητα της προδραστικής αντιμετώπισης των πιστωτικών κινδύνων.
.
Στην τελευταία ενότητα που αφορούσε το panel των Chief Risk Officers συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη διαχείριση ρευστότητας σε περιόδους κρίσης, την επίδραση της πρόσφατης κρίσης στα εσωτερικά υποδείγματα των πιστωτικών ιδρυμάτων, τη διαδικασία και τις μεθόδους παρακολούθησης της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου των Τραπεζών, το ρόλο του CRO στην καθημερινή τραπεζική πρακτική και ανταλάχθηκαν απόψεις σχετικά με τις επικείμενες αλλαγές που εισάγει το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ.

Υπογραμμίζεται ιδιαίτερα ο διάλογος που αναπτύχθηκε με την ανταλλαγή απόψεων και την ενεργό συμμετοχή των συνέδρων σε όλα τα θέματα που παρουσιάστηκαν στο forum.

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το 2ο Risk Management & Compliance Forum έχουν συνοπτικά ως εξής:

 Είναι σαφές πως η τεχνολογία παίζει σημαντικότατο ρόλο στη διαχείριση του κινδύνου και στην κατεύθυνση αυτή οι Τράπεζες οδηγούνται στην αξιοποίηση ολοκληρωμένων πλατφορμών διαχείρισης κινδύνου.
 Η δημιουργία κοινής βάσης δεδομένων ζημιογόνων γεγονότων δεν σχετίζεται με θέματα εποπτικής υποχρέωσης αλλά θα βοηθήσει στην ακριβέστερη εκτίμηση του λειτουργικού κινδύνου και των ζημιών, στην προετοιμασία για αποφυγή νέων κινδύνων, στην επανεκτίμηση των διαφόρων δεικτών και στη βελτίωση των διαδικασιών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
 Οι Τράπεζες πρέπει να υιοθετήσουν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου στην υλοποίηση του οποίου πρέπει να εμπλακούν όλες οι λειτουργικές τους μονάδες, ώστε αφενός να υπάρχει κατανόηση της έκθεσης στον κίνδυνο και των σχετικών ορίων ανάληψης και αφετέρου να αφομειωθεί ευκολότερα η κουλτούρα διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου στον οργανισμό.
 Διαφαίνονται σημαντικές αλλαγές στο νέο εποπτικό πλαίσιο για το market risk που θα έχουν ως στόχο την μείωση ανάληψης κινδύνου αγοράς είτε αυξάνοντας τις κεφαλαιακές απαιτήσεις είτε περιορίζοντας ή ακόμη και απαγορεύοντας ορισμένες trading δραστηριότητες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
 Σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον που αλλάζει με ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς η αξιολόγηση κινδύνου πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από την πρόβλεψη (που βασίζεται σε a priori πληροφορίες) και τεχνικές πρόγνωσης (που βάσιζονται σε a posteriori πληροφορίες), λαμβάνοντας βέβαια πάντοτε υπόψη και την διάσταση της αβεβαιότητας που δεν μπορεί εύκολα να ποσοτικοποιηθεί και να αποτυπωθεί επαρκώς.
 Αναφέρθηκε πολύ εύστοχα η έννοια του «μετακινδύνου» που μεταφράζεται ουσιαστικά ως ο κίνδυνος του κινδύνου και όλοι μας πλέον πρέπει να αναρωτηθούμε :
o Έχουμε μάθει από τις προηγούμενες κρίσεις ;
o Με βάση την εμπειρία που υπάρχει, είμαστε σε θέση να αποφύγουμε την επόμενη κρίση ;
o Αν συμβεί τελικά η κρίση πως μπορούμε να διαχειριστούμε το συστημικό κίνδυνο ;

 Για την προδραστική αξιολόγηση και διαχείριση των πιστωτικών κινδύνων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν συστήματα που αξιοποιούν όλες τις απαραίτητες οικονομικές, ποιοτικές και συναλλακτικές συμπεριφορές. Οι Τράπεζες θα πρέπει να επανεξετάσουν θέματα πιστωτικής πολιτικής και να αναθεωρήσουν τις εγκριτικές και εισπρακτικές τους διαδικασίες εντάσσοντας μοντέλα και αλγορίθμους credit scoring με στόχο την μείωση τόσο της πιθανότητας αθέτησης του πελάτη (PD) όσο και της ζημιάς σε περίπτωση αθέτησης (LGD).
 Το compliance (κανονιστική συμμόρφωση) δεν είναι παρά ένα σημείο αφετηρίας για το risk management. Οι τράπεζες πρέπει να κάνουν και ήδη έχουν ξεκινήσει το επόμενο βήμα που είναι το integration με στόχο η διαχείριση κινδύνου να γίνει ένα στρατηγικό εργαλείο δημιουργίας αξίας για την Τράπεζα.
 Τα υποδείγματα και τα μοντέλα παρότι βοηθάνε στον συσχετισμό των διαφόρων μεταβλητών δεν αποτελούν πανάκεια αλλά πρέπει πάντοτε να συνδυάζονται με την ανθρώπινη κρίση για τη λήψη των όποιων αποφάσεων.
 Πρέπει να υπάρχει συνέργεια και συντονισμός μεταξύ της κανονιστικής συμμόρφωσης, της διαχείρισης κινδύνων και της εσωτερικής επιθεώρησης, χωρίς αυτό να σημαίνει πως παύει να υφίσταται η έννοια της αυτονομίας σε καθεμία από τις προαναφερθείσες περιοχές.
 Το «κόστος» της μη συμμόρφωσης δικαιολογεί το κόστος της συμμόρφωσης
 Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ο παράγοντας του ρίσκου στην τιμολόγηση των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, έτσι ώστε να μπορεί η Τράπεζα να διαχειριστεί καλύτερα τους πελάτες της με βάση τον κίνδυνο που αυτοί ενέχουν (risk adjusted pricing), και βέβαια με τον τρόπο αυτό να μπορεί να υποστηρίξει μια διαφοροποιημένη τιμολογιακή πολιτική επιβραβεύοντας τους πελάτες που έχουν ευνοϊκό risk profile.
 Οι βασικές αλλαγές που εισάγει το νέο εποπτικό πλαίσιο Βασιλεία ΙΙΙ εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε :
o αυστηρότερους κανονισμούς τραπεζικής εποπτείας
o ενίσχυση των κεγαλαιακών απαιτήσεων (με ιδιαίτερη έμφαση για τις Τράπεζες που δραστηριοποιούνται σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, repos και χρηματιστηριακές δραστηριότητες)
o αύξηση της ποιότητας και της διαφάνειας σε ότι αφορά τον βασικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας των Τραπεζών Tier 1
o διακράτηση κεφαλαίων (εποπτικά κεφάλαια και προβλέψεις) κατά τη διάρκεια περιόδων ανάπτυξης τα οποία θα μπορέι να χρησιμοποιήσει το σύστημα σε περιόδους ύφεσης και κρίσης και
o εισαγωγή αυστηρότερων κριτηρίων μέτρησης του κινδύνου και της επάρκειας ρευστότητας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση κατέδειξε για ακόμη μια φορά ότι ένα από τα βασικά συστατικά της επιτυχίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι η ικανότητα της αποτελεσματικής διαχείρισης και ελέγχου των πάσης φύσεως κινδύνων. Οι Τράπεζες που επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές πρέπει να παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις στην μέτρηση και διαχείριση του κινδύνου και να επενδύουν στην υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και στην ανάπτυξη των στελεχών τους ώστε να έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τόσο τις παραδοσιακές όσο και τις πλέον πρόσφατες τεχνικές διαχείρισης κινδύνου.

Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στους μεγάλους χορηγούς του συνεδρίου που είναι οι εταιρίες Ernst & Young, Exodus SA, Hellastat, IBM Ελλάς ΑΕ, ICAP Group, Qualco, SAS και Thomson Reuters, στον χορηγό του συνεδρίου που είναι η εταιρία Cententia, στους χορηγούς επικοινωνίας που είναι οι εφημερίδες ΚΕΡΔΟΣ και ΤΑ ΝΕΑ και τα περιοδικά Business COM, Business Today και Manager, στους χορηγούς Internet derivatives.gr και reporter.gr καθώς και στον τηλεοπτικό σταθμό SBC business channel για την επιμελημένη προβολή της εκδήλωσης.

Εικόνα


Κορυφή
 Προφίλ  
 

 Θέμα δημοσίευσης: Re: 2ο RISK MANAGEMENT & COMPLIANCE FORUM (ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ)
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τρί Μάιος 18, 2010 10:28 pm 
Χωρίς σύνδεση

Εγγραφή: Δευτ Απρ 13, 2009 7:00 pm
Δημοσιεύσεις: 2497
Υπάρχει υλικό που μπορουμε να ανατρέξουμε?
Ευχαριστώ πολυ

_________________
Groing Old is more than a than a bad habit which a busy person has no time to form


Κορυφή
 Προφίλ  
 
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση ανά  
Δημιουργία νέου θέματος Απαντήστε στο θέμα  [ 2 Δημοσιεύσεις ] • Αξιολόγηση θέματος: Αξιολόγηση: 0, 0.00 σε μέσο όρο.Αξιολόγηση: 0, 0.00 σε μέσο όρο.Αξιολόγηση: 0, 0.00 σε μέσο όρο.Αξιολόγηση: 0, 0.00 σε μέσο όρο.Αξιολόγηση: 0, 0.00 σε μέσο όρο.Αξιολόγηση: 0, 0.00 σε μέσο όρο. 

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες


Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 5 επισκέπτες


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
cron

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Ελληνική μετάφραση από το phpbb2.gr