Λίγα λόγια τώρα και για το
backtest το οποίο έχει ολοκληρωθεί και πιστεύω ότι μέχρι αύριο θα έχει περαστεί στο πρόγραμμα.
Πρόκειται για ένα "αναδρομικό τεστ" των δεικτών του προγράμματος, για όλες τις συνεδριάσεις από το 2000 μέχρι σήμερα, με τη βοήθεια ενός εικονικού χαρτοφυλακίου το οποίο κάνει
μηχανικό trading μετοχών με ψυχρούς κανόνες, τους οποίους μπορείτε να παραμετροποιείτε. Οι παράμετροι αυτοί είναι οι εξής:
α) Επιλογή του δείκτη που θα δοκιμαστεί (MFI, RSI ή και οι δύο ταυτόχρονα).
β) Τα όρια υπερτίμησης και υποτίμησης των δεικτών.
γ) Οι μετοχές που θα μετέχουν στο τεστ και η μέση αξία συναλλαγών που θα πρέπει να παρουσιάζουν κατά τις τελευταίες 5 κάθε φορά συνεδριάσεις.
δ) Το αρχικό κεφάλαιο του εικονικού χαρτοφυλακίου, το ποσό ανά συναλλαγή και η ποσοστιαία χρηματιστηριακή προμήθεια.
ε) Η επιλογή κριτηρίων πώλησης.
Το πλήθος των ημερών που συνθέτουν τους δείκτες MFI και RSI μπορείτε να τα ορίσετε στις Επιλογές του προγράμματος (από 8 ως 60 ημέρες, προτεινόμενη τιμή είναι οι 14 ημέρες και για τους δύο δείκτες).
Αφού ορίσετε τις παραπάνω παραμέτρους, πατήστε Έναρξη ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία. Το πρόγραμμα, ξεκινώντας από την πρώτη συνεδρίαση του 2000, σαρώνει τις επιλεγμένες μετοχές και σε περίπτωση που εντοπίσει μια μετοχή της οποίας ο τεχνικός δείκτης διασπά ανοδικά τη ζώνη υποτίμησης που ορίσατε, την αγοράζει (στην τιμή ανοίγματος της επόμενης συνεδρίασης) και τη διακρατά μέχρι να:
α) η μετοχή αποδώσει x% από την τιμή αγοράς της (λαμβάνεται υπόψιν η Τ.κλ κάθε ημέρας),
β) η μετοχή βρεθεί σε κατάσταση υπερτίμησης,
γ) η μετοχή υποχωρήσει και “χτυπήσει” stop-loss.
Στην περίπτωση α, η μετοχή θα πουληθεί στην τιμή κλεισίματος (Τ.κλ) της τρέχουσας ημέρας του τεστ. Στις άλλες δύο περιπτώσεις, η μετοχή θα πουληθεί στην τιμή ανοίγματος (Τ.αν) της επόμενης ημέρας.
Σκοπός του backtest είναι αποκλειστικά και μόνο να ελέγξει το βαθμό απόδοσης ενός μηχανικού συστήματος trading σε παρελθοντικές συνεδριάσεις, χωρίς να λαμβάνει υπόψιν γεγονότα που επηρεάζουν σημαντικά την πορεία μιας μετοχής (π.χ. ανακοίνωση κερδών ή ζημιών στον ισολογισμό της εταιρείας, προκήρυξη εθνικών εκλογών κλπ) ή ψυχολογικούς παράγοντες, όπως ο φόβος, η απληστία κλπ. Εννοείται φυσικά πως αν ένα backtest εμφανίσει θετική απόδοση αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι η ίδια επιτυχία των ίδιων μηχανικών κανόνων θα επαναληφθεί και στο μέλλον.
Στο backtest δε λαμβάνονται καθόλου υπόψιν εταιρικές πράξεις όπως μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου. Η όλη διαδικασία είναι σε φάση ανάπτυξης ακόμα και με ενδιαφέρουν οι απόψεις σας, είτε μέσω του NeoForum, είτε με email.
Καλό χειμώνα σε όλους.
